最在乎的电影《无间道2》？
2003年，吴镇宇凭借《无间道Ⅱ》倪永孝的角色，再被第二十三届香港电影金像奖最佳男主角提名。呼声很高，却最总失之交臂。“《无间道》的海报里我是最小的那个，但这是我唯一一部得到提名的电影。排名有什么重要的呢?就像有一次我金像奖上说过，我从来不理排名，提名有时反而最重要。”吴镇宇曾说。
经过热恋4年，吴镇宇终于求婚成功。二人2001年在夏威夷举办浪漫海边婚礼;2002年底在泰国举办婚礼。2008年两人诞下儿子Feynman，那年吴镇宇已经47岁。
因护妻打人被判刑
2010年4月14日，吴镇宇于九龙城裁判法院被判刑。他因在同年元旦，在九龙城福佬村道15号一间西饼店内的一项袭击他人身体罪，被判罚1万元及留案底。主任裁判官郭启安判刑时表示，被告身为知名演艺界的公众人士，理应明白自己的一举一动将会受到别人关注，今次在其代表律师努力下与律政司达成协议，将原来一经定罪必会判以即时监禁(或缓刑及其他非监禁刑罚如社会服务令)的伤人罪修改成可只罚款的袭击罪，被告对此实属非常幸运，日后须好好控制自己的情绪及脾气。法庭明白被告欲保护妻子，但他今次没有分清楚对与错、是与非，在愚蠢之下出手令对方受伤，使用暴力全非必要。但法庭考虑到没有证据显示被告有暴力倾向，相信他一时冲动才犯案，判以罚款足以惩戒。
